عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.
MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟
اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟
اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.
شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی دادههای موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راهحلهای ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟
فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)
MA قیمتهای یک دارایی در بازههای زمانی مشخص را دریافت میکند و میانگین آن را نمایش میدهد. به مثال زیر توجه کنید:
فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.
حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!
مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.
البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیداست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه میشه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده میشه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریجها را با هم بررسی کنیم.
انواع میانگینهای حرکت یا MAها
اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:
- sma
- ema
- wma
- hma
1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma
SMA سادهترین و رایجترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندلها میکند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالتهای دیگر میانگین، از اسمهای خاص خودشان استفاده میشود.
2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema
همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش سادهای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.
EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری داده میشه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روزهای اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا میکنند.
تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟
EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش میده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا میکنه. این تفاوت هم میتونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم میتونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معاملهگران کوتاهمدت از EMA و معاملهگران بلندمدت از MA استفاده میکنن.
از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟
یک مفهوم مهم در مورد MAها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریجها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب میکنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته میشود.
تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیقتری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریجها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.
افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده میکنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون میتونین بهش برسین ولی دو روش اصلیای که گفته شد، پرکاربردترین روشهای بین تریدرها بود.
شاید خیلیها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیلها هستش و استراتژیهای خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اونها اشاره خواهیم کرد.
کاربرد MA
یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.
بهترین تنظیمات اندیکاتور ma
در ادامه آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج میریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون میده، از بالای صفحه روی تصویر نماد fx کلیک میکنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ میکنیم.
از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه میکنیم.
عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو میکنیم و اولین نتیجهای که نشون داده شده رو انتخاب میکنیم.
بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون میریم.
از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک میکنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.
تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط میشه.
از این قسمت شما میتونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه حساب بشه.
اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده میکنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل میکنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.
زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار میدین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندلهای 4 ساعته محاسبه میشه. شما از این قسمت میتونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژیهایی است که میشه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.
در قسمت Style هم میتونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.
استراتژی مووینگ اوریج
برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژیها و اهداف مختلفی وجود داره. سادهترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روشهای دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کاملتری رو تشکیل بده.
استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار میگیره، استراتژی کراس میانیگنها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگینهای قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده میشه. زمانی که MA کوتاهمدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاهمدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر میشه. در تصویر زیر، فلشهای سبز سیگنالهای صعودی و فلشهای قرمز سیگنالهای نزولی رو نشون میدن.
آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross
البته برای استفاده از این کراسها، میتونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اونها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اونها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.
بهترین حالت استفاده از میانگینهای قیمتی، ترکیب کردن اونها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.
تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دورههای زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراسهای نزولی با رنگ قرمز و کراسهای صعودی به رنگ سبز نشان داده شدهاند.
فیلتر کراس مووینگ اوریج
در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگینهای قیمتی هستند.
از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب میکنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحهای نمایش داده میشه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.
با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی میشیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم و تنظیمات اون رو انجام میدهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته بندی تکنیکال میریم و SMA و EMA رو پیدا میکنیم. همان طور که ملاحظه میکنید، دورهی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اونها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.
برای مثال، ما این فیلتر رو قرار میدهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.
قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص میکد. با انتخاب این گزینهها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اونها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.
