مقدمه
زیگزاگ (ZigZag) به خودی خود یک اندیکاتور نبوده و بیشتر ابزاری است که نوسانهای کوچک قیمتی را فیلتر میکند. تنظیم زیگزاگ بر روی 10، تمامی جابجاییهای کمتر از 10% را نادیده گرفته و تنها جابجاییهای بیش از 10% نمایش داده خواهد شد. فیلتر کردن نوسانات کوچکتر، این امکان را به چارتیستها میدهد که به جای تمرکز بر جزئیات، بر کلیات تمرکز کنند.
محاسبات
زیگزاگ مبتنی بر "نوع" نمودار است. نمودارهای خطی و نقطهای که مبتنی بر قیمت بسته شدن هستند، نشان میدهند که اندیکاتور زیگزاگ مبتنی بر قیمتهای بسته شدن است. نمودارهای میلهای که مبتنی بر قیمت سقف، قیمت کف و قیمت بسته شدن هستند (HLC)، نمودارهای میلهای که مبتنی بر قیمت باز شدن، قیمت سقف، قیمت کف و قیمت بسته شدن هستند (OHLC) و نمودارهای شمعهای ژاپنی که نشانگر محدوده سقف تا کف دوره زمانی هستند، بیانگر این امر هستند که اندیکاتور زیگزاگ مبتنی بر این محدوده سقف تا کف است.
احتمال تغییر مسیر در زیگزاگِ مبتنی بر محدوده سقف تا کف، بیشتر از زیگزاگِ مبتنی بر قیمت بسته شدن است. علت این امر این است که محدوده سقف تا کف بزرگتر بوده و سوئینگ بزرگتری نیز تولید میکند. جعبه تنظیمات پارامترها به چارتیستها اجازه تنظیم حساسیت خط زیگزاگ را میدهد. زیگزاگی با عدد 5 در جعبه تنظیمات پارامترها، تمامی جابجاییهای کمتر از 5% را فیلتر میکند.
زیگزاگ(10) جابجاییهای کمتر از 10% را فیلتر میکند. اگر سهمی از کف 100 تا سقف 109 (9%+) برسد، خطی وجود نخواهد داشت، زیرا جابجایی کمتر از 10% است. اگر سهمی از کف 100 تا سقف 110 پیش رود (10%+)، خطی از 100 تا 110 رسم خواهد شد. اگر سهام تا 112 ادامه یابد، این خط نیز تا 112 گسترش مییابد (100 تا 112). مادامیکه سهام به اندازه 10% یا بیشتر کاهش نیابد، زیگزاگ برگشت نخواهد کرد. به منظور تشکیل خطی دیگر، سهام میبایست از سقف 112 به اندازه 11.2 واحد (یا به زیر 100.8) پایین بیاید.
نمودار زیر سهام شرکت نفت پارس را با نماد شنفت و زیگزاگ 10% نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میکنید، پولبکهایی که کمتر از 10% هستند، نادیده گرفته میشوند(فلشهای مشکی).
مراقب آخرین خط زیگزاگی باشید. به نمودار زیر که مربوط به شرکت چادرملو با نماد کچاد و زیگزاگ 10 است توجه کنید. تا وقتی که قیمت سهام نسبت به کف قبلی خود 10% افزایش پیدا نکند، آخرین خط زیگزاگ نزولی است.
شمارش امواج الیوت
خط زیگزاگ میتواند به منظور فیلتر کردن جابجاییهای کوچک و تسهیل شمارش امواج الیوت مورد استفاده قرار گیرد. نمودار زیر سهام شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان را با نماد واحیا و خط زیگزاگ 15% به منظور فیلتر کردن جابجاییهای کمتر از 15% را نشان میدهد.
بعد از کمی آزمون و خطا 15% به عنوان آستانه اهمیت در نظر گرفته شد. بر اساس زیگزاگ 15% دو چرخه کامل 5 موجی شناسایی شد. که 5 موج اول یک روند صعودی و 5 موج بعدی یک روند نزولی را نشان می-دهد.
اندیکاتور زیگزاگ به همراه فیبوناچی ساده و فیبوناچی سهنقطه
میتوان فاصله بین زیگزاگها را با زیگراگ قبلی به وسیله فیبوناچی ساده (Retracement) و فیبوناچی سهنقطه (Projection) محاسبه کرد. با این کار میتوان جابجاییهای قبلی را اندازهگیری کرد. به عنوان مثال، در شکل زیر سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس و زیگزاگ 17% را ملاحظه نمایید.
سه خط زیگزاگی برچسبگذاری شدند (1 ،2 و 3). اعداد روی خطوط نقطهچین، اختلاف میان خط زیگزاگ فعلی و خط زیگزاگ قبلی را نشان میدهد. خطچینی که کف خط 1 را به کف خط 2 متصل میکند، عدد 0.55 را نشان میدهد. عدد 0.55 از فیبوناچی ساده بین زیگزاگ 1 و 2 حاصل شده. عدد کمتر از 1 نیز به معنای کوتاهتر بودن خط فعلی نسبت به خط قبلی است.
خط نقطهچینی که سقف خط 2 را به سقف خط 3 متصل میکند، نشاندهنده عدد 3.24 است. این بدان معناست که خط 3، 3.24 یا 324% برابر خط 2 حاصل شده از فیبوناچی سهنقطه است. عدد بالای 1 به معنای بلندتر بودن خط فعلی از خط قبلی است.
همانطور که ممکن است حدس زده باشید، دیدن خطوطی به صورت درصدی از خطوط قبلی، دستیابی به فیبوناچی سهنقطه را ممکن میسازد. افت خط 2 در حدود 55% رشد خط 1 اصلاح شد. این، یک فیبوناچی اصلاحی (retracement) کلاسیک است. رشد سهام که خط 3 نشاندهنده آن است، 3.24 برابر افت در خط 2 است. از این منظر، زیگزاگ اصلاحی میتواند به منظور نشان دادن میزان رشد، مورد استفاده قرار گیرد.
زیگزاگ، حرکت قیمت را فیلتر کرده و هیچ قدرت پیشبینی ندارد. هنگامی که قیمتها به درصد معینی میرسند، خطوط زیگزاگ به احتمال زیاد واکنش نشان میدهند. چارتیستها میتوانند ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال را با اندیکاتور زیگزاگ در نظر بگیرند. آنها همچنین میتوانند با مقایسه واکنشهای سقف و کف، به تحلیل ابتدایی روند سهام بپردازند.
چارتیستها همچنین، میتوانند با استفاده از خط زیگزاگ، به جستجوی الگوهای قیمتی بپردازند که ممکن است در نمودارهای میلهای یا خطی معمولی قابل رویت نباشند. اندیکاتور زیگزاگ امکان برجسته کردن جابجاییهای مهم و نادیده گرفتن نویز (نوسانات کوچک) را نیز فراهم میکند. هنگام استفاده از خط زیگزاگ، تعیین موقتی یا دائمی بودن آخرین خط را فراموش نکنید. اگر تغییر قیمت فعلی کمتر از پارامتر زیگزاگ باشد،این خط موقتی و اگر تغییر قیمت بیشتر یا مساوی پارامتر زیگزاگ باشد،این خط دائمی میشود.
نکات مهم برای تنظیم اندیکاتور Zig Zag
در انتخاب میزان Deviation باید مقداری را انتخاب کنید که الگوهای هندسی مناسبی تشکیل داده و خطوط رسم شده بتوانند روند بازار را نمایش دهند. با انجام این کار میتوانید دیدگاهی درست نسبت به شرایط بازار تشکیل دهید. در انتخاب میزان لگ پیوتها نیز باید ابتدا دیدگاه خود را نسبت به معامله سنجیده و و بدانید که چه میزان از نوسانات بازار برای شما اهمیت دارد، سپس با توجه به آن دقت اندیکاتور را تنظیم کنید. اما در حالت کلی باید در تعیین این پارامتر مقداری را انتخاب کنید که میزان بازگشت اندیکاتور از پیوتهای ماژور و مینور به راحتی قابل تشخیص باشد.
ترکیب مووینگ اوریج (MA) با زیگ زاگ
مووینگ اوریج یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران است که ترکیب آن با اندیکاتور زیگ زاگ میتواند احتمال برد (Win Rate) محدودههای مشخص شده را افزایش دهد. مووینگ اوریج اندیکاتوری است که میانگینی از تعدادی کندل قبل از خود را محاسبه میکند و به صورت یک منحنی آن را بر روی نمودار نمایش میدهد. به عنوان مثال MA20 میانگین ۲۰ کندل قبلی خود را محاسبه میکند. زمانی که قیمت بالاتر از منحنی مووینگ اوریج قرار میگیرد نشان دهنده تمایل آن به رشد است در حالی که وقتی قیمت پایینتر از منحنی باشد میتوانیم انتظار ریزش قیمت را داشته باشیم. منحنی مووینگ اوریج نیز مانند سطوح مقاومت و حمایت عمل کرده و در زمان برخورد قیمت با این منحنی میتوانیم انتظار بازگشت قیمت را داشته باشیم.
معاملهگران با ترکیب این دو اندیکاتور میتوانند دیدگاه مناسبتری نسبت به روند بازار و محدودههای برگشتی قیمت پیدا کنند. زمانی که محدودههای مشخص شده توسط اندیکاتور Zig Zag با منحنی اندیکاتور مووینگ اوریج برخورد داشته باشند میتوانیم با ریسک کمتر و احتمال برد بالاتر وارد معامله شویم.
در نظر داشته باشید مووینگ اوریجهایی با طول بیشتر (برای مثال MA50 یا MA100) برای ترکیب با Zig Zag مناسبتر هستند.
استراتژی اندیکاتور زیگ زاگ با نسبتهای فیبوناچی
در قسمت قبل با ترکیب اندیکاتور زیگزاگ و مووینگ اوریج آشنا شدیم اما این اندیکاتور توانایی ترکیب با اندیکاتورها، الگوها و نسبتهای زیادی را دارد. معاملهگران به ترکیب اندیکاتور Zig Zag با فیبوناچی نیز علاقه زیادی دارند و از سطوح فیبوناچی برای گرفتن تاییدیههای لازم استفاده میکنند. معاملهگران میتوانند نسبتهای فیبوناچی را از سقفها و کفهای تشکیل شده توسط لگهای Zig zag رسم و سطوح مهم میان آن را شناسایی کنند. آنها همچنین با استفاده از این سطوح میتوانند نوسانات ریزتری از بازار بگیرند.
بررسی اندیکاتور زیگ زاگ بر روی چارت بیت کوین
بالاتر گفته شد که این اندیکاتور تقریباً در تمامی بازارهای مالی کاربرد دارد، در ادامه کاربرد این اندیکاتور در نمودار بیت کوین و واکنش قیمت به این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد. به تصویر زیر دقت کنید، دو کف تشکیل شده توسط اندیکاتور زیگزاگ را به یکدیگر متصل کردیم تا یک محدوده حمایتی برای قیمت ایجاد شود. قیمت با برخورد به سطح حمایتی قرمز رنگ واکنش نشان داده و بازگشته است. در نتیجه در این محدوده میتوانستیم معامله خرید (Long) انجام داده و از رشد قیمت سود کسب کنیم.
در ادامه قیمت مجدد به سطح رسم شده برخورد میکند اما این بار سطح حمایتی توان کافی برای بازگشت قیمت را نداشته و محدوده از دست میرود؛ در این جا به اصطلاح شاهد تبدیل سطوح (SNR) هستیم و سطح حمایتی به یک سطح مقاومتی تبدیل میشود. پس از شکست این سطح میتوانیم دیدگاه ریزش تشکیل داده و با گرفتن معامله فروش (Short) از ریزش قیمت سود کسب کنیم. پس از تبدیل سطح حمایتی به یک سطح مقاومتی، همین یک سطح سه بار فرصت معامله فروش را به ما داده است. (فرصتهای معامله فروش با رنگ قرمز مشخص شده است)
در ادامه مجدد میتوانیم از این سطح رسم شده استفاده کرده و یک معامله خرید انجام دهیم. به تصویر زیر دقت کنید، قیمت با برخورد به این سطح مقاومتی در چند کندل فشرده شده و سپس با شکست این سطح شاهد رشد قیمتی بوده است. با شکست این سطح، مجدد شاهد تبدیل سطوح (SNR) هستیم و میتوانیم مجدد دیدگاه خود را تغییر داده و یک معامله خرید (Long) بگیریم تا از رشد قیمتی استفاده کنیم.
با اتصال دو کف قیمتی از اندیکاتور زیگ زاگ یک سطح مهم ایجاد کردیم که تنها با استفاده از همین سطح توانستیم شاهد ۶ فرصت معاملاتی جذاب باشیم.
اندیکاتور زیگ زاگ با نسبتهای فیبوناچی روی چارت بیت کوین
تصویر بالا اندیکاتور زیگ زاگ را بر روی نمودار بیت کوین نشان میدهد. لگ مورد نظر را انتخاب (این لگ باید عمق مناسبی داشته و ترجیحاً آخرین لگ اندیکاتور باشد) و سپس نسبتهای فیبوناچی را بر روی سقف و کف این لگ سوار کنید. با مشخص کردن نسبتهای مهم فیبوناچی (نسبت ۰.۶۱۸ و ۰.۳۸۲) محدودههای مقاومتی و حمایتی خوبی برای ما پدید آمده که قیمت بارها به آنها واکنش نشان داده است و معاملهگران میتوانستند از این فرصتها استفاده کنند.
همانطور که در این مقاله بررسی کردیم، ZigZag ابزاری مفید جهت شناسایی نقاط ورود و خروج به معامله است که شما میتوانید آن را به آسانی استفاده کرده و با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید
فیلم1
فیلم2
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
